量化金融训练营开始报名,掌握数据分析技能&项目实战经验,助力热门商科申请!

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较难提升的硬件背景,写之无物、平淡笼统的实习经历,空白的项目经历,对于留学申请的学生来说,如何提升自己背景、增加简历亮点成为最重要,也最让人头疼的地方。

面对苍白而单薄的简历,如何补救才能够得到理想的offer?

一直以来,我们都致力于真正帮助学生提升背景,增强竞争力。针对打算申请金工/金融/经济方向的申请者,我们推出两大量化金融项目,旨在提升申请者核心量化技能,助力海外热门商科专业申请!

训练营两大量化金融项目

行业基本面选股策略之消费品研究

行业基本面选股,是量化投资方法与主动投资理念的有机结合。

本项目着眼于必需消费品行业,分析行业上市公司的经营特点,利用2010-2018年全行业的基本面指标以及行情数据,探究必需消费品行业内股票的风格特点、历史表现;通过对排序分组回测方法,对行业基本面指标进行测试,比较不同的组合之间的收益表现,分析分组指标的有效性;根据测试结果,结合行业基本特征,从基本面角度构建必需消费品行业内的选股策略。

上市公司业绩预告“变脸”分析

业绩预告制度从1998年开始实施,是风险提前释放的一种方式。业绩变脸是上市公司发布业绩预告之后,发布业绩修正公告或直接公告变脸,与之前发布的业绩预告相比,预测性质存在方向上的变化。

本项目基于A股市场2011-2017年年度业绩预告数据, 对每年发生正向和负向变脸的公司进行特征统计;从公司的财务信息、公司治理信息、业绩预告信息等多方面,进行显著性检验,寻找潜在的预测变量;通过多项Logit模型进行业绩变脸的预测,从而构建相应的投资策略。

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对海外研究生项目了解不多的同学,可能会问,为什么申请金工/金融/经济专业需要弥补量化项目经历?

国外的金融类硕士项目,普遍看重数理基础、编程能力等定量研究能力,这跟国内商科教学偏文科的定性教学差异很大。

因此,针对国内商科专业打算申请国外金融类项目的学生,仅仅靠成绩单上的数理及编程课程是远远不够的,需要自己在申请前弥补数理及编程课程的欠缺。

除了定量研究能力外,国外金融类项目大多都是以就业为导向,因此对申请者是否具有实战经历非常看重。

一个好的项目经历,不仅可以展示出申请者将所学技能应用到实践的能力,也可以向招生官展示出申请者更强的申请动机。

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我们的量化金融项目是一个完美地结合了数学+编程+实战的背景提升项目。而来自行业的真实热点项目,和国外金融类项目的匹配度更高,可以全方位展现招生官所看重的hard skills & soft skills,对申请的帮助更为明显。

下面是我们一位学员完成的《业绩预告效应及影响因子研究》项目,该项目可以完整地体现出申请者在数据获取、数据处理、数据分析、金融基础、工具使用等各方面的能力。

业绩预告效应及影响因子研究

数据获取能力:数据是现在几乎所有金融类项目的支撑,所以多渠道的数据获取能力非常关键。该项目可以反映出该同学良好的数据获取能力。

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金融基础:通过金融量化项目,可以表现自己坚实的金融基础,对金融市场,Markowitz,CAPM,有效市场等等基础知识有所应用,让招生官或HR了解自己与专业的匹配度。

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数学基础:描述统计和推论统计分析是金融/金工等专业的重要基础,利用量化项目可以很直观地展示出自己在这些领域的能力。

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数据处理能力:金融实践离不开数据处理能力,对异常值、重复值、缺失值等的熟练处理,都可以通过项目经历来表现。

 

数据分析能力:面对大量数据,能从数据中发现规律和趋势,是招生官和HR都极为看重的能力,而通过项目实战,这一能力亦可展示出来。

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工具使用:能熟练使用分析工具是定量研究的核心能力之一,项目过程中所使用的统计软件及可视化工具等,也能作为重点在简历中提及。

 

最终这位同学也是凭借出色的软硬件条件,顺利拿到了新加坡国立大学金融工程、香港大学金融学、帝国理工大学风险管理与金融工程的录取。

训练营特色介绍

1

高含金量的量化金融实战项目

未明学院的量化金融项目均来自于行业内的热点真实项目,学员们在项目的执行过程中,可以通过量化分析的手段去探索因子研究、热点事件,构建投资策略模式等,从而完成量化金融实战从0到1的蜕变。

2

量化金融领域核心竞争力

未明学院量化金融项目的培训内容是基于企业招聘人才、国外院校招生的标准精心设计的,商科人才所需的理论基础、数据处理、模型构建、软件应用、研报撰写等专业知识与技能都可以通过本次培训获得,对学生后期的就业或留学都有很大的帮助。

3

量化金融项目报告及结业证书

每个项目,我们将会协助学员完成相关的项目报告,并颁发相应的项目结业证书

更多案例


以金融为基础,数学和编程为手段,进行实际量化项目操作呈现相关报告,这样的经历将会成为整个简历的亮点。我们往届学员的经历,都在不断重复证明着这一点。

01


中山大学 信息管理与信息系统

研究生offer:哥伦比亚大学金融工程 

量化项目经历:员工持股计划(ESOP)事件驱动策略研究

◆ 梳理ESOP的主要流程及相关信息披露规定;

◆ 通过金融终端收集历年(2011-2017)ESOP事件相关数据,按年份、申万行业、所属板块、公司属性等多个角度,对数据进行分类统计和可视化展示;
◆ 对ESOP事件的股价效应进行统计分析,从不同类别角度,详细分析由此产生的投资机会,并撰写研究报告。


02

华东师范大学 金融学

实习offer:申万宏源证券固收总部

量化项目经历:多因子研究系列之成长类因子测试

◆通过Wind终端提取因子测试所需的个股基本面、行情序列数据,以及市场指数数据;

◆运用Python等软件工具,将ST股票、上市不满1年的股票、以及无法交易的股票数据进行剔除;对基本面和行情数据进行去极值、标准化、滞后匹配等数据处理;

◆从收益率分析、IC分析及换手率,分别测试成长类因子在A 股整体、不同市场阶段以及不同风格/行业/成分股选股的有效性;

◆参与报告撰写。

03

四川大学 经济学

全职offer:工行总部数据中心

量化项目经历:基于回归模型的行业轮动策略研究

◆选取28个申万一级行业中除国防军工和综合之外的行业,构建六大板块,使用choice金融终端进行数据采集,并进行数据清洗;

◆对周频对数收益率序列进行去极值、中心化、标准化等预处理操作,提升回归效果;

◆使用主成分回归法,利用六大板块当期收益率序列对各板块下期收益率序列做回归,构建定价方程,并对每个截面生成下一期各行业收益率预测值,指导最终配置。

课程安排与报名

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课程安排

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授课老师

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马老师

未明学院数据分析方向老师

 

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报名信息

1. 量化金融训练营主要通过项目制教学的方式培训金融领域的数理及编程技能
2. 费用:每个项目3999元,每个项目限招12人;
3. 开营时间:12月10日; 

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咨询与报名入口

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